關(guān)于期貨數(shù)據(jù)分析

我在寫一篇論文，分析農(nóng)業(yè)期貨是否存在季節(jié)性變化。可是期貨的數(shù)據(jù)是不連續(xù)的，一份合約大約4年，每年有5個(gè)月份的有新的合約開(kāi)始，例如90年3月開(kāi)始的合約在94年3月的時(shí)候從￥1.0漲到￥1.4，這份合約就終止了，數(shù)據(jù)沒(méi)有了。從93年3月開(kāi)始的合約在94年3月的時(shí)候價(jià)位與前一份合約有小小不同，￥1.5，這份合約要到97年3月才終止。

請(qǐng)問(wèn)有誰(shuí)知道如何分析這類非連續(xù)性，時(shí)間有一部分重疊，數(shù)值有差異的一系列數(shù)據(jù)啊。有沒(méi)有分析這類數(shù)據(jù)的軟件?

謝謝啦

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